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張家港農商銀行：上線大額風險暴露管理系統
更新時間：2021-12-30
日前，張家港農商銀行大額風險暴露管理系統部署上線，依托該行新一代信貸管理系統實現全口徑風險暴露的計量與大額風險暴露指標的監控。該系統上線系強化銀行授信集中度風險管控的重要舉措，標志著該行在信用風險精細化計量領域又邁出了堅實的一步。
該項目具備以下主要優勢。一是完善的風險暴露管理體系。圍繞新一代信貸管理系統、統一額度管控系統以及實時服務平臺，構建“三位一體”的大額風險暴露管理體系，從頂層設計層面保障大額風險暴露管理機制的有效性和完善性。二是精準化的客戶風險暴露計量。通過資產業務賬面價值、減值準備、風險緩釋等信息深度整合，大額風險暴露與該行產品的映射關系梳理以及計量規則細化，實現風險敞口的自動劃分以及逐筆業務客戶級風險暴露結果精準化計量，切實豐富了該行風險管理的“工具箱”。同時，該系統支持大額風險暴露監管報表和內部管理報表自動化生成和查詢，滿足監管報送要求和內部管理應用。三是實現特定風險暴露的自動計算。針對公募基金、信托投資等涉及特定風險暴露的產品，基于業務授信環節獲取計算所需要素，如區分基礎資產是否可穿透，判定是否需要計算附加風險暴露等。對于可穿透產品設計底層資產補錄模板，并支持多層級投資穿透化計量，取得了特定風險暴露自動計算領域的創新突破，為該行統一授信管理奠定基礎。四是形成更全面的統一客戶視圖?；趩我豢蛻簟⒓瘓F客戶、經濟依存客戶的識別與認定，形成更全面的統一客戶視圖。配置大額風險暴露查詢權限，提供不同客戶類型下各項風險暴露指標及不同指標類型下客戶風險暴露明細的查詢及回溯，建立起以客戶為中心，覆蓋全業務、全機構、全客戶的大額風險管理機制。五是建立大額風險暴露監測預警機制。結合監管指標閾值設置分級預警閾值，在授信環節進行提醒和事前預警，動態監測大額風險暴露變動及管理情況，及時預警可能突破限額的情況和對超限額情況進行處置，推動風險管理從“事后分析”向“事前甄別、事中干預”全面轉變。
下階段，該行將引導各經營機構加深對大額風險貸款防控的理解認識。同時，結合省聯社機構畫像指標體系課題研究，定期量化分析大額風險貸款機構授用信情況，切實防范大額風險貸款風險，推進大額風險貸款主動管理機制的建立，為全行高質量發展保駕護航。
（馬岳紅）
2025年07月18日
